David Marsais est beaucoup plus discret sur sa vie privée. Selon des informations de Closer, publiées en 2020, il serait en couple avec une certaine Marguerite de Belloy, que les fans du Palmashow ont pu voir dans plusieurs de leurs sketchs : "Quand on rend visite à l'hôpital", "Après le premier baiser" ou encore "Pendant un déjeuner avec sa belle-famille". Toujours selon le média spécialisé dans la presse people, la compagne de David Marsais ne serait plus actrice, mais travaillerait dans la tapisserie et la vente de fauteuils.
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